L'un des écrans les plus simples qu'un trader à court terme peut exécuter est la volatilité et le volume. Ma préférence personnelle est de rechercher les actions dont la fourchette de prix moyenne quotidienne est supérieure à 5% au cours des 60 derniers jours, et dont le volume moyen dépasse 4 millions d'actions par jour. J'ajoute également une contrainte de prix, ne négociant que des actions supérieures à 10 $. Sur la base de ce critère, ce sont les quatre actions les plus volatiles avec un volume important, offrant de nombreuses opportunités intra-journalières aux traders.
La mûre
(Nasdaq: BBRY) est susceptible d'avoir de gros mouvements intra-journaliers. Sur la base du critère, il s'agit du titre le plus volatil de la liste. La volatilité moyenne sur 60 jours est de 6, 41%, ce qui signifie que presque chaque jour, l'action a une oscillation importante. Cela est d'autant plus vrai que le stock a rompu son accalmie latérale; De juillet à octobre 2011, le titre était sans tendance et la volatilité a chuté. En novembre, une poussée à la hausse a signalé un changement potentiel de direction et une escalade de la volatilité. À l'heure actuelle, ce stock est apprêté pour les traders de jour et de swing et le volume confirme que - le volume moyen au cours des 30 derniers jours est légèrement supérieur à 70 millions d'actions. C'est le plus fort qu'il ait été depuis un certain temps, et les traders à long terme devraient également prendre note de ce fort intérêt d'achat.
Herbalife (NYSE: HLF) est le deuxième titre le plus volatil des 60 derniers jours avec une fourchette moyenne quotidienne de 6, 17%. Le volume moyen sur 30 jours est d'un peu plus de 15, 5 millions d'actions, ce qui est historiquement très faible. Ce volume amplifié, comparé aux 1 à 2 millions d'actions plus habituelles du volume quotidien, présente de gros mouvements intra-journaliers. Après une forte baisse de près de 45 $ à 24, 24 $ en décembre, le titre s'est quelque peu stabilisé au milieu, clôturant à 35, 75 $ le 5 février. Si cette volatilité continue, le volume devra rester élevé. Une baisse vers 24, 24 $ devrait à nouveau provoquer un grand émoi, tout comme une hausse vers la résistance à 47 $.
VOIR: Bases du support et de la résistance
La célèbre chaîne de grands magasins JC Penney (NYSE: JCP) affiche une moyenne quotidienne (60) de 5, 06%. Depuis décembre, les stratégies de type trading de range auraient bien fonctionné car le titre a évolué latéralement. Bien que la volatilité semble élevée en fonction de la fourchette quotidienne, elle ne l'est pas en fonction d'un contexte historique. Si le titre sort de ce canal latéral, attendez-vous à ce que la volatilité augmente. Recherchez une pause au-dessus de 21, 75 $ ou une baisse en dessous de 17, 35 $ ou 15, 65 $. Jusqu'à ce que cela se produise, respectez le trading de la gamme car elle présente encore des opportunités. Les traders à plus long terme devraient également garder un œil sur ces niveaux, car une violation de l'un d'entre eux est susceptible de prévoir la direction du prochain mouvement significatif. Le volume moyen sur 30 jours est de 8, 5 millions d'actions, en légère hausse par rapport aux niveaux de volume observés au cours des deux dernières années.
VOIR: Interprétation des zones de support et de résistance
VIVUS (Nasdaq: VVUS) a le potentiel d'être très volatil. Actuellement, la fourchette moyenne quotidienne de 60 jours du titre est de 5, 53%, mais à deux reprises en 2011, la moyenne aurait été le double. Le stock est passé de plus de 30 $ (juillet 2011) à un peu moins de 10 $ (novembre) et s'est maintenant stabilisé entre 11, 89 $ et 15, 54 $. Une baisse en dessous de 11, 75 $ amènera les traders à penser que la tendance à la baisse se poursuit et que la volatilité devrait encore s'accélérer, surtout si elle commence à se diriger vers la barre des 10 $. Si l'action efface la résistance et dépasse 15, 60 $, la volatilité devrait également augmenter. Bien que l'action soit toujours volatile par rapport à la plupart des actions, je pense que la réelle opportunité dans celle-ci réside dans l'attente d'une cassure des niveaux mentionnés. Le volume moyen sur 30 jours est un peu moins de 4, 8 millions d'actions, ce qui est assez standard au cours de la dernière année.
VOIR: L'anatomie des échanges commerciaux
Le filtrage des résultats ne doit pas prendre des heures. Si vous êtes un trader à court terme à la recherche de volatilité, recherchez les actions qui ont constamment de grandes fourchettes intra-journalières et un volume solide. Les day traders peuvent se concentrer sur les mouvements intra-journaliers, tandis que les swing-traders peuvent vouloir attendre une cassure d'un niveau de prix significatif et le mouvement brutal (volatil) qui s'ensuit. Habituellement, ces stocks resteront volatils pendant un certain temps, car ils sont basés sur une moyenne de 60 jours, mais si le volume commence à s'assécher ou si vous remarquez que la fourchette quotidienne commence à rétrécir, abandonnez le stock et réexécutez l'écran pour trouver un nouveau lot d'actions volatiles.
Graphiques gracieuseté de stockcharts.com
Au moment de la rédaction du présent rapport, Cory Mitchell ne détenait aucune action dans aucune des sociétés mentionnées.
