Qu'est-ce qu'un ruban de moyenne mobile?
Les rubans à moyenne mobile sont une série de moyennes mobiles (MA) de différentes longueurs qui sont tracées sur le même graphique pour créer un indicateur semblable à un ruban. Les traders peuvent déterminer la force d'une tendance en regardant la distance entre les moyennes mobiles, ainsi que d'identifier les principaux domaines de soutien ou de résistance en examinant le prix par rapport au ruban. Les rubans peuvent également être utilisés pour signaler des changements de tendance potentiels lorsque le prix se déplace à travers les rubans ou lorsque les rubans se croisent.
Points clés à retenir
- Le commerçant détermine le nombre d'AMM utilisées pour créer le ruban, ainsi que les périodes d'analyse (longueur) de chaque ruban.Lorsque le prix est au-dessus du ruban MA et que les AMM sont inclinées vers le haut, cela permet de confirmer une augmentation du prix. le prix est inférieur au ruban MA et les MA sont inclinés vers le bas, cela permet de confirmer une baisse du prix. Lorsque le ruban se dilate, il permet de confirmer une tendance au renforcement, mais lorsqu'il se contracte ou se croise, il indique une phase de retrait ou d'inversion.
La formule d'un ruban à moyenne mobile est
La Ruban sur la moyenne mobile = SMA multiples Où: SMA = moyennes mobiles simples SMA = nPrix1 + Prix2 + Prix3 + ⋯ Prix n = Nombre de périodes
Comment calculer un ruban de moyenne mobile
- Déterminer le nombre d'AM qui seront utilisées, choisir leurs longueurs / périodes de rétrospective, calculer la moyenne mobile simple pour chaque
Qu'est-ce qu'un ruban de moyenne mobile vous dit?
Les rubans à moyenne mobile sont souvent composés de six à huit moyennes mobiles de différentes longueurs, bien que certains commerçants puissent en choisir moins ou plus. Les commerçants utilisent souvent un simple ruban de moyenne mobile qui est défini à des intervalles de 10 périodes, tels que des moyennes mobiles de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 périodes. L'intervalle n'a pas besoin d'être de 10 périodes, il peut être de cinq ou 15, tout autre intervalle.
La réactivité de l'indicateur peut être ajustée en modifiant le nombre de périodes de temps utilisées dans les moyennes mobiles, ou en changeant le type de moyenne mobile d'une moyenne mobile simple (SMA) à une moyenne mobile exponentielle (EMA).
Plus le nombre de périodes utilisées pour créer les moyennes est faible, plus le ruban est sensible aux légères variations de prix. Par exemple, une série de moyennes mobiles sur 5, 15, 25, 35 et 45 périodes réagira plus rapidement aux variations de prix à court terme que les moyennes mobiles de 150, 160, 170 et 180 périodes. Ce dernier serait favorisé par un investisseur à plus long terme qui ne souhaite que mettre en évidence les grands tournants de l'actif.
Lorsque le prix est au-dessus du ruban, ou au moins au-dessus de la plupart des AM, cela permet de confirmer une tendance à la hausse des prix. Les AM orientées vers le haut aident également à confirmer une tendance à la hausse.
Lorsque le prix est en dessous des AMM, ou du moins la plupart d'entre eux, et que les AMM sont inclinés vers le bas, cela aide à confirmer une baisse du prix.
Les traders peuvent ajuster l'indicateur afin qu'il fournisse des zones de support et de résistance. Modifier les périodes de recul des AM pour que le bas du ruban, par exemple, soutienne une tendance à la hausse des prix dans le passé. À l'avenir, le ruban pourrait servir de support comme à nouveau. Le même concept s'applique aux tendances à la baisse et à la résistance.
Lorsque le ruban se dilate, cela permet de confirmer une tendance au renforcement. Par exemple, lors d'une forte hausse des prix, les AM se déploieront à mesure que les AM plus courtes s'éloigneront des AM à plus longue période.
Lorsque le ruban se contracte, cela indique que le prix est entré dans une phase de consolidation ou de retrait.
Lorsque les rubans se croisent, cela peut indiquer un changement de tendance potentiel. Certains commerçants peuvent attendre que tous les rubans se croisent pour confirmer une inversion des prix, tandis que d'autres peuvent avoir seulement besoin de voir quelques-unes des AM se croiser avant de prendre des mesures.
Exemple de ruban de moyenne mobile
Le graphique suivant montre un exemple de ruban à moyenne mobile dans le SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TradingView
Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez identifier les tendances haussières ou baissières en regardant quand les indicateurs commencent à croiser plus bas ou plus haut, ce qui change leur couleur du vert au rouge et du rouge au vert, respectivement, sur cette plate-forme de cartographie. L'élargissement des lignes suggère que la force de la tendance augmente tandis que le rétrécissement des lignes suggère que la tendance perd son élan.
La différence entre un ruban de moyenne mobile et la moyenne mobile multiple de Guppy
Les commerçants individuels détermineront combien d'AM composent leur ruban de moyenne mobile, et détermineront également la période de rétrospective de ces AM. La moyenne mobile multiple de Guppy est plus structurée en ce sens qu'elle a un nombre défini d'AM avec des périodes de recul définies. Bien que ceux-ci puissent toujours être modifiés par le commerçant, les paramètres par défaut du Guppy sont de 12 MA, avec des périodes de trois, cinq, huit, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 et 60.
Limites de l'utilisation d'un ruban à moyenne mobile
Plus il y a d'AM sur un graphique, plus il devient difficile de déterminer celles qui sont pertinentes. Par exemple, si un trader se concentre principalement sur l'EM inférieure dans une tendance à la hausse, les autres AM ne font qu'encombrer le graphique.
Alors que la contraction, les croisements et l'expansion du ruban peuvent aider à évaluer la force des tendances, les retraits et les inversions, les AM sont toujours à la traîne. Cela signifie que le prix a peut-être déjà considérablement bougé avant que le ruban ne signale le changement de prix.
Le ruban peut fournir un support et une résistance à certains moments, mais pas à d'autres. En outre, comme indiqué ci-dessus, une fois le milieu du ruban peut fournir un support, tandis que la prochaine fois c'est le haut ou le bas du ruban. Lorsque le support est rompu et que le prix a traversé tous les rubans, cela serait généralement considéré comme un renversement de tendance, surtout si les AM se croisent également, mais de tels mouvements n'entraînent pas toujours un renversement de prix. Le recul peut être juste plus profond que les MA, et après le recul, la tendance d'origine reprend.
Les rubans à moyenne mobile sont mieux utilisés en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'action des prix, d'autres indicateurs techniques et l'analyse fondamentale pour les traders à plus long terme.
