Les scalpers cherchent à profiter des petits mouvements du marché, profitant d'une bande de téléscripteur qui ne s'arrête jamais pendant le jour du marché. Pendant des années, cette foule aux doigts rapides s'est appuyée sur des écrans d'offre / demande de niveau 2 pour localiser les signaux d'achat et de vente, en lisant les déséquilibres de l'offre et de la demande loin de la meilleure offre et offre nationale (NBBO), ou du prix de l'offre et de la demande que la personne moyenne voit. Ils achetaient lorsque la demande était établie du côté de l'offre ou vendaient lorsque l'offre était établie du côté de la demande, enregistrant un profit ou une perte quelques minutes plus tard dès que les conditions équilibrées revenaient à l'écart.
Cette méthodologie fonctionne de manière moins fiable sur nos marchés électroniques modernes pour trois raisons. Premièrement, le carnet de commandes s'est vidé définitivement après le crash éclair de 2010, car des ordres permanents profonds étaient destinés à être détruits ce jour chaotique, obligeant les gestionnaires de fonds à les retirer du marché ou à les exécuter sur des sites secondaires.
Deuxièmement, le trading à haute fréquence (HFT) domine désormais les transactions intrajournalières, générant des données extrêmement fluctuantes qui sapent l'interprétation de la profondeur du marché. Enfin, la majorité des transactions ont désormais lieu loin des échanges dans des pools sombres qui ne font pas de rapport en temps réel.
Points clés à retenir
- Les scalpers cherchent à profiter des petits mouvements du marché, en profitant d'un ruban qui ne reste jamais immobile pendant le jour du marché.Les scalpers peuvent relever le défi de cette époque avec trois indicateurs techniques adaptés aux opportunités à court terme. les conditions sont en place lorsque vous obtenez des pertes de valeur à un rythme plus élevé que celui habituellement présent sur votre courbe de profits et pertes typique.
Les scalpers peuvent relever le défi de cette époque avec trois indicateurs techniques adaptés aux opportunités à court terme. Les signaux utilisés par ces outils en temps réel sont similaires à ceux utilisés pour les stratégies de marché à plus long terme, mais ils sont plutôt appliqués à des graphiques de deux minutes. Elles fonctionnent mieux lorsqu'une tendance fortement ou une action fortement liée à la plage contrôle la bande intraday; ils ne fonctionnent pas si bien pendant les périodes de conflit ou de confusion.
Vous saurez que ces conditions sont en place lorsque vous obtenez des pertes de valeur à un rythme plus élevé que celui habituellement présent sur votre courbe de profits et pertes typique. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces signaux.
Stratégie d'entrée de ruban moyenne mobile
Placez une combinaison de moyenne mobile simple (SMA) 5-8-13 sur le graphique de deux minutes pour identifier les tendances fortes qui peuvent être achetées ou vendues à découvert sur les contre-balançoires, ainsi que pour être averti des changements de tendance imminents qui sont inévitables dans un jour de marché typique. Cette stratégie de trading du cuir chevelu est facile à maîtriser. Le ruban 5-8-13 s'alignera, pointant vers le haut ou vers le bas, pendant les tendances fortes qui maintiennent les prix collés à la SMA à 5 ou 8 barres.
Les pénétrations dans le signal SMA de 13 bars décroissent de l'élan qui favorise une plage ou une inversion. Le ruban s'aplatit pendant ces oscillations de gamme, et le prix peut sillonner fréquemment le ruban. Le scalper surveille ensuite le réalignement, avec des rubans tournant plus haut ou plus bas et s'étalant, montrant plus d'espace entre chaque ligne. Ce petit schéma déclenche le signal d'achat ou de vente à découvert.
Stratégie de sortie relative aux forces / faiblesses
Comment le scalper sait-il quand prendre des bénéfices ou réduire ses pertes? 5-3-3 La stochastique et une bande de Bollinger à 13 barres et à 3 écarts-types (SD) utilisées en combinaison avec des signaux de ruban sur des graphiques de deux minutes fonctionnent bien sur les marchés activement négociés, comme les fonds indiciels, les composants Dow et pour d'autres détenu des problèmes comme Apple Inc. (AAPL).
Les meilleurs métiers du ruban mis en place lorsque la stochastique devient plus élevée à partir du niveau de survente ou plus bas du niveau de surachat. De même, une sortie immédiate est requise lorsque l'indicateur croise et roule contre votre position après une poussée rentable.
Temps qui sort plus précisément en observant l'interaction du groupe avec le prix. Profiter des pénétrations de bande car elles prédisent que la tendance ralentira ou s'inversera; les stratégies de scalping ne peuvent pas se permettre de rester à travers les retracements de toute sorte. En outre, prenez une sortie en temps opportun si une poussée des prix n'atteint pas le groupe, mais Stochastics se renverse, ce qui vous dit de sortir.
Une fois que vous êtes à l'aise avec le flux de travail et l'interaction entre les éléments techniques, n'hésitez pas à ajuster l'écart type plus haut à 4SD ou plus bas à 2SD pour tenir compte des changements quotidiens de volatilité. Mieux encore, superposez les bandes supplémentaires sur votre graphique actuel afin d'obtenir une plus grande variété de signaux.
Scalping graphique multiple
Enfin, tirez un graphique de 15 minutes sans indicateur pour suivre les conditions de fond qui peuvent affecter vos performances intrajournalières. Ajoutez trois lignes: une pour l'impression d'ouverture et deux pour le haut et le bas de la plage de négociation qui s'est établie dans les 45 à 90 premières minutes de la session. Surveillez l'action des prix à ces niveaux, car ils mettront également en place des signaux d'achat ou de vente à plus grande échelle sur deux minutes. En fait, vous constaterez que vos plus gros bénéfices au cours de la journée de négociation surviennent lorsque les scalps s'alignent avec les niveaux de support et de résistance sur les graphiques de 15 minutes, 60 minutes ou quotidiens.
The Bottom Line
Les scalpeurs ne peuvent plus faire confiance à l'analyse de la profondeur du marché en temps réel pour obtenir les signaux d'achat et de vente dont ils ont besoin pour enregistrer plusieurs petits bénéfices au cours d'une journée de négociation typique. Heureusement, ils peuvent s'adapter à l'environnement électronique moderne et utiliser les indicateurs techniques examinés ci-dessus qui sont adaptés à de très petits délais. (Pour une lecture connexe, voir "Les tenants et aboutissants du scalping Forex")
