L'indicateur du ratio de volatilité est conçu comme une mesure de la fourchette de prix. Il est utilisé par les traders et les analystes pour marquer les gammes de prix existantes et surveiller les signaux de trading générés par les évasions de la gamme de prix. L'indicateur est calculé sur la base d'une fourchette de prix réelle actuelle et d'une fourchette de prix réelle existante. Sur un graphique, le ratio de volatilité est généralement tracé sous forme de ligne et apparaît dans une deuxième fenêtre sous la fenêtre du graphique principal.
Le ratio de volatilité est calculé comme suit:
La Gamme vraie actuelle = Maximum − Minimum Où: Maximum = Moyenne du plus haut du jour en cours et PTR = HAUT − BAS Où: PTR = Gamme vraie précédente sur x nombre de jours HAUT = Moyenne des prix élevés de chaque jour La
Les valeurs par défaut, les plus couramment utilisées pour X lors du calcul de la plage vraie précédente sont 10 ou 14.
Le ratio de volatilité identifie pour les commerçants les périodes où le prix a dépassé sa fourchette de prix la plus récente dans une mesure suffisamment importante pour constituer une cassure. Les lectures précises qui indiquent une cassure sont généralement adaptées par les commerçants à l'action ou au marché spécifique qu'ils négocient, mais une lecture couramment utilisée est 0, 5. Ce niveau représente le point auquel la plage vraie actuelle est égale au double de la plage vraie précédente. Pour confirmer les signaux de cassure fournis par l'indicateur du ratio de volatilité, les traders utilisent souvent d'autres indicateurs techniques tels que le volume, car le volume des transactions augmente généralement fortement lors des cassures du marché.
