La triple moyenne mobile exponentielle (TEMA) est importante pour les traders et les analystes car elle est utile comme indicateur de tendance. Il réduit les effets des fluctuations mineures des prix et aide à filtrer la volatilité.
La triple moyenne mobile exponentielle est une moyenne mobile modifiée créée au milieu des années 90 par Patrick Mulloy. Cette moyenne a été développée pour éviter le problème inévitable de décalage que rencontrent les commerçants lorsqu'ils utilisent des oscillateurs ou des moyennes mobiles exponentielles (EMA). L'utilisation de plusieurs moyennes mobiles des prix atténue les fluctuations à court terme. Ce qui rend le TEMA si efficace, c'est qu'il utilise des EMA successifs d'EMA, et la formule comprend un ajustement pour le retard.
Le TEMA sert d'indicateur de tendance. Il n'est pas aussi utilisé avec succès sur un marché varié. Le TEMA est le plus facilement utilisé à des fins commerciales avec des tendances soutenues sur de longues périodes. Avec des tendances plus longues, les analystes peuvent plus facilement filtrer et ignorer les périodes de volatilité. L'utilisation du TEMA avec une variété d'autres oscillateurs ou indicateurs techniques peut aider les traders et les analystes à interpréter les fortes fluctuations des prix et à évaluer la volatilité. Certains analystes recommandent une combinaison de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et du TEMA pour évaluer les tendances du marché.
Pour calculer le TEMA, une fois qu'un analyste a choisi une période de temps, il calcule l'EMA initiale. Ensuite, un deuxième EMA, la double moyenne mobile exponentielle (DEMA), est calculé à partir de l'EMA initiale. La dernière étape du calcul du TEMA consiste à prendre un troisième EMA du DEMA.
