Quel est le rapport victoires / pertes?
Le ratio gain / perte est le rapport entre le nombre total de transactions gagnantes et le nombre de transactions perdantes. Il ne prend pas en compte le montant gagné ou perdu, mais simplement s'il s'agissait de gagnants ou de perdants.
La formule du rapport victoires / pertes est
La Ratio victoires / défaites = pertes
Le ratio gains / pertes peut également être défini comme des opérations gagnantes: des opérations perdantes. Le rapport gain / perte est également connu sous le nom de «rapport de réussite».
Qu'est-ce que le rapport victoires / pertes vous dit?
Le ratio gain / perte est principalement utilisé par les day traders pour évaluer leurs gains et pertes quotidiens de trading. Il est utilisé avec le taux de gain, c'est-à-dire le nombre de transactions gagnées sur le total des transactions, pour déterminer la probabilité de succès d'un trader. Un ratio gain / perte supérieur à 1, 0 ou un taux de gain supérieur à 50% est généralement favorable.
Points clés à retenir
- Le ratio gain / perte ou succès est le nombre d'opérations gagnantes d'un commerçant par rapport au nombre d'opérations perdantes. En d'autres termes, le ratio gain / perte indique combien de fois un opérateur aura des opérations réussies et rentables par rapport au nombre de fois il perdra de l'argent dans ses métiers.Le ratio gain / perte, utilisé avec le ratio de gain (gains / total des transactions) peut être utilisé dans la formule du critère de Kelly pour calculer le pourcentage maximal du compte d'un commerçant qui devrait être risqué sur n'importe quel métier..
Exemple d'utilisation du rapport gain / perte
Supposons que vous avez effectué 30 transactions, dont 12 gagnantes et 18 perdantes. Cela ferait de votre ratio gain / perte 12/18, ce qui réduit à 2/3 ou 2: 3. En pourcentage, le taux de victoires / défaites est 12/18 = 2/3 = 0, 67, ce qui signifie que vous perdez 67% du temps. En utilisant votre nombre total de transactions (30), votre taux de gain ou probabilité de succès serait de 12/30 = 40%.
Le ratio gain / perte est utilisé pour calculer le rapport risque / récompense, qui est le potentiel de profit d'une transaction par rapport à son potentiel de perte. Le potentiel de profit d'une transaction est déterminé par la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie cible auquel un profit sera réalisé. La transaction est exécutée à l'aide d'un ordre stop-loss fixé au prix de sortie cible, et le profit est déterminé par la différence entre le point d'entrée et le prix stop-loss.
Par exemple, un trader achète 100 actions d'une entreprise pour 5, 50 $ et place un stop loss à 5, 00 $. Le trader place également un ordre limite de vente à exécuter lorsque le prix atteint 6, 50 $. Le risque sur le commerce est de 5, 50 $ - 5, 00 $ = 0, 50 $, et le profit potentiel est de 6, 50 $ - 5, 50 $ = 1, 00 $. Le trader est donc prêt à risquer 0, 50 $ par action pour réaliser un bénéfice de 1, 00 $ par action après la clôture de la position.
Le rapport risque / rendement est de 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5. Dans ce cas, le risque du trader est la moitié de son gain potentiel. Si le ratio est supérieur à 1, 0, cela signifie que le risque est supérieur au potentiel de profit sur le commerce. Si le ratio est inférieur à 1, 0, le potentiel de profit est supérieur au risque.
Avoir un taux de gain élevé ne signifie pas nécessairement qu'un trader réussira ou même sera rentable, car un taux de gain élevé signifie peu si le risque-récompense est très élevé, et un rapport risque-récompense élevé peut ne pas signifier grand-chose si le taux de gain est très lent.
Limitation de l'utilisation du rapport gain / perte
Bien que le ratio gain / perte soit utilisé pour déterminer le taux de réussite et la probabilité de réussite future des opérateurs en bourse, il n'est pas très utile en soi car il ne prend pas en compte la valeur monétaire gagnée ou perdue dans chaque transaction.
Par exemple, un ratio gain / perte de 2: 1 signifie que le trader a deux fois plus de transactions gagnantes que de pertes. Cela semble bien, mais si les transactions perdantes ont des pertes en dollars trois fois plus importantes que les gains en dollars des transactions gagnantes, le trader a une stratégie de perte.
