Qu'est-ce qu'un taux de délinquance?
Le taux de défaillance désigne le pourcentage de prêts au sein du portefeuille de prêts d'une institution financière dont les paiements sont en souffrance. Lors de l'analyse et de l'investissement dans des prêts, le taux de délinquance est une mesure importante à suivre; il est facile de trouver des statistiques complètes sur les impayés de tous les types de prêts.
Comment fonctionnent les taux de délinquance
Suivi des taux de délinquance
En règle générale, un prêteur ne signalera pas qu'un prêt est en souffrance tant que l'emprunteur n'a pas manqué deux paiements consécutifs, après quoi un prêteur signalera aux agences d'évaluation du crédit, ou «bureaux de crédit», que l'emprunteur a 60 jours de retard dans son Paiement. Si les retards de paiement persistent, alors chaque mois que l'emprunteur est en retard, le prêteur peut continuer à signaler le défaut de paiement aux agences de crédit pendant aussi longtemps que 270 jours.
Après 270 jours de retard de paiement, le code de la réglementation fédérale considère que tout type de prêt fédéral est en défaut. Les prêts entre les emprunteurs et les prêteurs du secteur privé suivent les codes des États américains individuels qui définissent quand un prêt est en défaut. Pour commencer le processus de récupération des paiements en souffrance, les prêteurs travaillent généralement avec des agents de recouvrement tiers.
Déclaration des taux de délinquance
Les bureaux de crédit peuvent donner aux emprunteurs diverses notes de taux de délinquance sur les différentes lignes de crédit incluses dans leurs rapports de crédit. Si un emprunteur est constamment en souffrance, il recevra des notes pour 60 jours de retard, 90 jours de retard, etc. Si un emprunteur effectue un paiement et fait à nouveau défaut, un nouveau cycle de délinquance apparaît sur la ligne de transaction. Lors de l'examen d'un emprunteur pour approbation de crédit, les agences de crédit et les prêteurs tiennent compte de toutes les marques de retard d'un emprunteur.
Souvent, en particulier en ce qui concerne la dette des entreprises, les prêteurs déclarent les taux de défaillance totaux des prêts en fonction de la qualité du crédit de l'emprunteur; cela peut aider les investisseurs à mieux comprendre les risques liés à des prêts spécifiques.
Calcul des taux de délinquance
Pour calculer un taux de défaillance, divisez le nombre de prêts en souffrance par le nombre total de prêts détenus par une institution. Par exemple, s'il y a 1000 prêts dans le portefeuille de prêts d'une banque et que 100 de ces prêts ont des paiements en souffrance de 60 jours ou plus, alors le taux de défaut serait de 10% (100 divisé par 1000 équivaut à 10%).
Considérations spéciales: taux de délinquance déclarés publiquement
Le Federal Reserve System (FRS) fournit trimestriellement des données publiques sur les taux de délinquance sur le marché financier américain. Au quatrième trimestre de 2018, le taux de défaillance total des prêts et des baux dans les banques commerciales était de 1, 79%. Les prêts immobiliers résidentiels ont enregistré le taux de délinquance le plus élevé, à 2, 83%. Les cartes de crédit à la consommation ont enregistré le deuxième taux de délinquance le plus élevé, à 2, 54%.
