L'indice Dow Jones Sustainability World, ou DJSI World, est un indice mondial composé des 10% les plus importants des 2500 actions les plus importantes de l'indice S&P Global Broad Market, en fonction de leurs pratiques environnementales et de durabilité. L'indice a été lancé en 1999 et est maintenu par S&P Dow Jones Indices en collaboration avec RobecoSAM, un spécialiste des investissements basé à Zurich qui effectue chaque année des recherches détaillées sur la durabilité auprès de milliers de leaders mondiaux en capitalisation boursière.
Indice mondial de durabilité Dow Jones
L'indice Dow Jones Sustainability World (W1SGI) fait partie d'une plus grande famille d'indices Dow Jones Sustainability (DJSI) lancée en 1999 en tant que premier indice de référence mondial de la durabilité. La famille d'indices comprend des homologues DJSI World spécifiques à l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, la Corée, l'Australie, le Chili et les marchés émergents.
DJSI World couvre des dizaines de groupes industriels et compte des membres dans plus de 20 pays. En raison de l'appétit accru des investisseurs pour les investissements socialement responsables et la responsabilité environnementale des entreprises, l'indice a été autorisé par de nombreux gestionnaires de patrimoine privés à servir de référence et dispose de milliards d'actifs sous gestion.
En février 2018, certains des 10 principaux composants de l'indice étaient Microsoft, Nestlé, Bank of America, Citigroup et Samsung Electronics, ce dernier étant un ajout à la liste en septembre 2017. De nombreuses sociétés qui deviennent membres de l'indice le voient comme une occasion de sensibiliser les actionnaires aux efforts environnementaux et publiera des communiqués de presse pour annoncer leur adhésion à l'indice et vanter leur leadership en matière de durabilité environnementale.
Caractéristiques et méthodologie de DJSI World
DJSI World, en mars 2018, a déclaré 318 constituants et des rendements totaux nets annualisés de 9, 5% sur cinq ans. Environ un tiers du poids de l'indice de référence par capitalisation boursière était concentré dans des sociétés basées aux États-Unis, qui étaient près de 50. En termes d'informations environnementales, sociales et de gouvernance, l'indice a fait état d'une empreinte carbone (mesurée en tonnes métriques de CO 2 émissions par million de dollars investis) soit environ 25% de mieux que l'indice global S&P Global BMI, l'indice dont DJSI World tire ses constituants. Les émissions des réserves de combustibles fossiles représentaient en moyenne près de la moitié de celles déclarées pour le S&P Global BMI, et DJSI World s'est également mieux comporté en termes d'efficacité carbone.
L'indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante et des changements sont effectués une fois par an en septembre en fonction des scores de durabilité mis à jour. La durabilité de chaque entreprise représentée dans l'indice est évaluée au moyen d'un système de pondération complexe qui tient compte des paramètres économiques, environnementaux et sociaux. Les entreprises candidates sont ensuite évaluées en fonction des commentaires des médias et des parties prenantes et de critères spécifiques à l'industrie. Les entreprises sont réévaluées chaque année; ceux qui ne parviennent pas à montrer une progression cohérente peuvent être supprimés de l'index.
