Le trading quantitatif n'est pas accessible uniquement aux traders institutionnels; les commerçants de détail s'impliquent également. Bien que des compétences en programmation soient recommandées si vous souhaitez produire des algorithmes, même ceux-ci ne sont pas toujours requis. Des programmes et services sont disponibles qui écrivent le code de programmation pour une stratégie basée sur les entrées que vous fournissez. Le code produit par le programme / service est ensuite branché sur la plateforme de trading et le trading commence. Mais avant que tout cela ne puisse se produire, les traders algorithmiques désirés progressent à travers plusieurs étapes pour décider exactement ce qu'ils veulent accomplir avec l'algorithme et comment.
Calendrier et contraintes
Bien qu'un algorithme bien programmé puisse fonctionner seul, une certaine surveillance humaine est recommandée. Par conséquent, choisissez un laps de temps et une fréquence de négociation que vous pouvez surveiller. Si vous avez un emploi à temps plein et que votre algorithme est programmé pour effectuer des centaines de métiers par jour sur un graphique d'une minute pendant que vous êtes au travail, cela peut ne pas être idéal. Vous souhaiterez peut-être choisir un laps de temps légèrement plus long pour vos transactions et une fréquence de transaction moindre afin de pouvoir garder un œil dessus.
La rentabilité dans la phase de test de l'algorithme ne signifie pas qu'il continuera à produire ces retours pour toujours. Parfois, vous devrez intervenir et modifier l'algorithme de trading si les résultats révèlent qu'il ne fonctionne plus correctement. C'est également un engagement de temps que toute personne qui entreprend des échanges algorithmiques doit accepter.
Les contraintes financières sont également un problème. Les commissions s'accumulent très rapidement avec une stratégie de trading à haute fréquence, alors assurez-vous d'être avec le courtier le moins cher disponible et que le potentiel de profit de chaque transaction justifie de payer ces commissions, potentiellement plusieurs fois par jour. Le capital de départ est également une considération. Différents marchés et produits financiers nécessitent des capitaux différents. Si vous négociez des actions de jour, vous aurez besoin d'au moins 25 000 $ (plus est recommandé), mais le trading de forex ou de contrats à terme peut potentiellement commencer avec moins.
Les contraintes du marché sont un autre problème. Tous les marchés ne sont pas adaptés au trading algorithmique. Choisissez des actions, des ETF, des paires de devises ou des contrats à terme avec une liquidité suffisante pour gérer les ordres que l'algorithme produira.
Développer ou affiner une stratégie
Une fois les contraintes financières et temporelles comprises, développer ou affiner une stratégie programmable. Vous pouvez avoir une stratégie que vous tradez manuellement, mais est-elle facilement codable? Si votre stratégie est hautement subjective et non basée sur des règles, la programmation de la stratégie pourrait être impossible. Les stratégies basées sur des règles sont les plus faciles à coder - stratégies avec entrées, stop loss et objectifs de prix basés sur des données quantifiables ou des mouvements de prix.
Étant donné que les stratégies basées sur des règles sont facilement copiées et testées, il y en a de nombreuses disponibles gratuitement si vous n'avez pas vos propres idées. Quantpedia est une de ces ressources, fournissant des articles académiques et des résultats commerciaux pour diverses méthodes de trading quantitatives. Les règles décrites peuvent être codées puis testées pour la rentabilité sur les données passées et actuelles. Le codage d'un algorithme nécessite des compétences en programmation ou l'accès à un logiciel ou à quelqu'un qui peut coder pour vous.
Test d'un algorithme de trading
L'étape la plus importante est le test. Une fois qu'une stratégie commerciale a été codée, n'échangez pas de capital réel avec elle tant qu'elle n'a pas été testée. Les tests consistent à laisser l'algorithme s'exécuter sur des données de prix historiques, montrant comment l'algorithme a fonctionné sur des milliers de transactions. Si la phase de test historique est rentable et que les statistiques produites sont acceptables pour votre tolérance au risque - comme le retrait maximal, le taux de gain, le risque de ruine, par exemple -, alors testez l'algorithme en conditions réelles sur un compte de démonstration. Encore une fois, cette phase devrait produire des centaines de transactions afin que vous puissiez accéder aux performances.
Si l'algorithme est rentable sur les données de prix historiques et sur la négociation d'un compte de démonstration en direct, utilisez-le pour échanger du capital réel mais avec un œil vigilant. Les conditions en direct sont différentes des tests historiques ou de démonstration, car les commandes de l'algorithme affectent réellement le marché et peuvent provoquer un glissement. Jusqu'à ce qu'il soit vérifié, l'algorithme fonctionne sur le marché réel, comme il l'a fait lors des tests, gardez un œil vigilant.
Maintenance continue
Tant que l'algorithme fonctionne dans les paramètres statistiques établis lors des tests, laissez l'algorithme tranquille. Les algorithmes ont l'avantage de se négocier sans émotion, mais un commerçant qui bricole constamment avec l'algorithme annule cet avantage. L'algorithme nécessite cependant une attention particulière. Surveillez les performances et si les conditions du marché changent tellement que l'algorithme ne fonctionne plus comme il se doit, des ajustements peuvent être nécessaires.
The Bottom Line
Le trading algorithmique n'est pas une entreprise qui vous permet de devenir riche du jour au lendemain. En fait, le trading quantitatif peut être autant de travail que le trading manuel. Si vous choisissez de créer un algorithme, sachez comment les contraintes de temps, financières et de marché peuvent affecter votre stratégie et planifiez en conséquence. Transformez une stratégie actuelle en stratégie basée sur des règles, qui peut être plus facilement programmée, ou sélectionnez une méthode quantitative qui a déjà été testée et recherchée. Ensuite, exécutez votre propre phase de test en utilisant les données historiques et actuelles. Si cela se vérifie, exécutez l'algorithme avec de l'argent réel sous un œil vigilant. Ajustez si nécessaire, mais sinon laissez-le faire son travail.
