QU'EST-CE QUE LES JOURS LARGES
Les jours de grande envergure décrivent la fourchette de prix d'une action lors d'une journée de négociation particulièrement volatile. Les jours de grande envergure se produisent lorsque les prix élevés et bas d'un stock sont beaucoup plus éloignés qu'ils ne le sont un jour typique. Certains analystes techniques identifient ces jours en utilisant le ratio de volatilité.
RÉPARTITION Des journées variées
Les jours à grande échelle ont une vraie plage qui est plus grande que les jours environnants, et les jours à grande échelle prédisent généralement un renversement de tendance. Des jours extrêmement étendus signalent des inversions de tendance majeures, tandis que des jours moins étendus indiquent des inversions mineures.
La plage vraie moyenne fournit un moyen de comparer la plage de négociation entre plusieurs jours en examinant la différence entre la clôture de la journée précédente et le haut ou le bas de la période actuelle en fonction de ce qui est le plus élevé. La plage réelle pour une période donnée est la plus élevée du plus haut pour la période moins le bas pour la période, du haut pour la période moins la fermeture pour la période précédente, ou de la fermeture pour la période précédente moins le bas pour la période en cours.
La fourchette vraie moyenne est généralement une moyenne mobile exponentielle de 14 jours de la fourchette vraie, bien que différents métiers puissent utiliser des périodes différentes. Une moyenne mobile exponentielle est un type de moyenne mobile qui accorde un poids et une importance plus importants aux points de données les plus récents. Ceci est également appelé la moyenne mobile à pondération exponentielle.
Ratio de volatilité
Le ratio de volatilité peut être utilisé pour identifier des jours de grande envergure à l'aide d'un indicateur technique. Essentiellement, cela automatise le processus de recherche de jours variés et permet aux traders de rechercher facilement des opportunités plutôt que de simplement regarder des graphiques.
Le ratio de volatilité est calculé en divisant la plage réelle pour un jour donné par la moyenne mobile exponentielle de la plage réelle sur une période, qui est généralement de 14 jours. En général, des jours de grande envergure se produisent lorsque le ratio de volatilité dépasse une lecture de 2, 0 sur une période de 14 jours. Les traders peuvent utiliser des ratios de volatilité dans leurs graphiques boursiers lorsqu'ils recherchent des opportunités de retournement potentielles.
Des jours très variés se produisent lorsque la fourchette de prix d'une action particulière dépasse largement la volatilité d'un jour de bourse normal. Souvent, ces jours sont mesurés avec la plage vraie moyenne et l'analyse est automatisée en utilisant le rapport de volatilité. Les jours de grande envergure prédisent généralement des inversions de tendance, bien que les traders devraient confirmer les inversions en utilisant d'autres indicateurs techniques et modèles de graphique.
