Qu'est-ce que la stochastique Worden
L'indicateur Worden Stochastics représente le rang centile du cours de clôture le plus récent par rapport à toutes les autres valeurs de clôture sur une période spécifique. Les traders utilisent l'indicateur pour déterminer si un titre particulier est suracheté ou survendu.
Décomposer la stochastique Worden
L'indicateur Worden Stochastics a été conçu par Peter Worden pour reconnaître une nouvelle gamme de trading plus rapidement que la stochastique traditionnelle. Contrairement aux stochastiques traditionnelles qui intègrent des cours hauts, bas et de clôture, l'indicateur Worden Stochastics utilise des classements pour éviter une surpondération dans les périodes aberrantes, fournissant une indication potentiellement plus précise de la fourchette de négociation.
La stochastique de Worden est calculée à l'aide de l'équation: (100 / n - 1) (rang). N représente le nombre de valeurs de clôture dans la plage, tandis que Rank représente la position du prix de clôture sur une liste triée par ordre croissant par valeur.
Tous les indicateurs stochastiques, y compris Worden Stochastics, mesurent le niveau de la clôture par rapport à la plage sur une période de temps. Les traders utilisent ces lectures pour déterminer si un titre particulier se négocie potentiellement à des niveaux de surachat ou de survente. En outre, les traders peuvent rechercher des divergences haussières ou baissières entre le prix du titre et les tendances stochastiques, en particulier s'ils franchissent le point médian du panneau indicateur.
En général, les prix se négociant en haut de gamme sont considérés comme surachetés, tandis que les prix en bas de gamme sont considérés comme surventés. Cependant, les commerçants devraient essayer de confirmer ces sentiments avec d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique.
Exemple de stochastique Worden
Cet exemple Worden Stochastics utilise 12, 3, 5 paramètres par défaut, découpant trois cycles complets d'achat et de vente Disney sur une période de 4 mois. Il s'inverse au niveau de survente en avril, mais le prix continue de hacher latéralement pour baisser dans une action de prix calme. L'indicateur baisse plus tôt au début du mois de mai, affichant un retournement à double plancher qui se traduit par une vague de rallye de près de trois semaines. Un crossover de mi-mai amorce un nouveau cycle de vente, parfaitement assorti d'un recul des prix pour tester un nouveau support vers 105.
L'indicateur monte à la hausse début juin et le prix réagit avec une poussée de rallye qui affiche un nouveau sommet. Le prochain croisement baissier se produit un jour de retournement qui entraîne un repli vers la fin juin. Un croisement haussier à ce moment-là ne parvient pas à augmenter le prix jusqu'à ce que l'indicateur atteigne le niveau de surachat lorsque la tendance se renforce, générant une oscillation latérale typique des titres de tendance.
Un pic au début d'août met fin à l'avance, laissant la place à une baisse qui fait tomber Worden Stochastics dans la ligne de surachat pour la première fois depuis début juillet. Le prix répond avec une baisse de 5 jours.
