Qu'est-ce que l'oscillateur Chaikin?
L'oscillateur Chaikin doit son nom à son créateur Marc Chaikin. L'oscillateur mesure la ligne d'accumulation-distribution de la convergence-divergence moyenne mobile (MACD). Pour calculer l'oscillateur Chaikin, soustrayez une moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA) de la ligne d'accumulation-distribution d'une EMA à 3 jours de la ligne d'accumulation-distribution. Cela mesure l'élan prédit par les oscillations autour de la ligne d'accumulation-distribution.
Points clés à retenir
- L'indicateur Chaikin applique le MACD à la ligne d'accumulation-distribution plutôt qu'au cours de clôture.Un croisement au-dessus de la ligne d'accumulation-distribution indique que les acteurs du marché accumulent des actions, des titres ou des contrats, ce qui est généralement haussier.
La formule de l'oscillateur Chaikin est:
La N = Haut-Bas (Fermer-Bas) - (Haut-Fermer) M = N * Volume (Période) ADL = M (Période-1) + M (Période) CO = (EMA 3 jours d'ADL) - (EMA 10 jours de l'ADL) où: N = Multiplicateur de flux monétaire M = Volume de flux monétaire ADL = Ligne de distribution d'accumulation CO = Oscillateur Chaikin
Comment calculer l'oscillateur Chaikin?
Calculez la ligne d'accumulation-distribution (ADL) en trois étapes. La quatrième étape donne l'oscillateur Chaikin.
- Calculer le multiplicateur de flux monétaire (N).Multiplier le multiplicateur de flux monétaire (N) par volume pour calculer le volume de flux monétaire (N).Lister un total cumulé de N pour tracer la ligne d'accumulation-distribution (ADL).Calculer la différence entre 10 moyennes mobiles exponentielles sur 3 périodes pour calculer l'oscillateur Chaikin.
Que vous dit l'oscillateur Chaikin?
L'oscillateur Chaikin est un outil pour les analystes techniques plus que pour les analystes fondamentaux, qui étudient les performances commerciales d'une entreprise pour recueillir des informations sur l'orientation future de son cours de bourse. Les analystes fondamentaux estiment que les compétences nécessaires pour prévoir le marché consistent à être les plus informés. Les analystes techniques estiment que toutes les informations connues sont déjà intégrées aux actions et que les tendances à la hausse et à la baisse des cours des actions peuvent mieux prédire les mouvements du marché. Les analystes techniques utilisent l'oscillateur Chaikin pour trouver les tendances directionnelles de l'élan.
Pour apprécier la façon dont un oscillateur est utilisé, imaginez que vous êtes aux enchères. D'un côté de la pièce se trouvent des accumulateurs ou des acheteurs. De l'autre côté de la salle se trouvent les distributeurs ou les vendeurs. Lorsqu'il y a plus de vendeurs dans la salle que d'acheteurs, le prix de l'article mis aux enchères diminue. De même, lorsque les acheteurs sont majoritaires, le prix de l'article a tendance à augmenter.
Les analystes techniques estiment que l'équilibre de cette relation est le moteur des marchés financiers. Ils mesurent cet équilibre entre acheteurs et vendeurs avec plusieurs indicateurs, y compris des indicateurs d'accumulation-distribution comme l'oscillateur Chaikin.
Exemple d'utilisation de l'oscillateur Chaikin
Le but de l'oscillateur Chaikin est d'identifier la quantité de mouvement sous-jacente lors des fluctuations de l'accumulation-distribution. Plus précisément, il applique l'indicateur MACD à l'accumulation-distribution plutôt qu'aux cours de clôture.
Par exemple, un trader veut déterminer si le cours d'une action est plus susceptible de monter ou de baisser et la MACD a tendance à augmenter. L'oscillateur Chaikin génère une divergence haussière lorsqu'il passe au-dessus d'une ligne de base. La ligne de base s'appelle la ligne d'accumulation-distribution. Un croisement au-dessus de cette ligne indique que les traders s'accumulent, ce qui est généralement haussier.
L'oscillateur Chaikin utilise deux signaux d'achat et de vente principaux. Tout d'abord, une divergence positive est confirmée avec un croisement de la ligne médiane au-dessus de la ligne d'accumulation-distribution. signalant une opportunité d'achat potentielle. Deuxièmement, une divergence négative est confirmée avec un croisement de la ligne médiane en dessous de la ligne d'accumulation-distribution., signalant une opportunité de vente potentielle
Une divergence positive indique que le cours des actions devrait augmenter, compte tenu de l'augmentation de l'accumulation. Une divergence négative indique qu'un cours des actions devrait baisser, compte tenu de l'augmentation de la distribution.
