Qu'est-ce que l'indice de volume négatif (NVI)
L'indice de volume négatif est une ligne d'indication technique qui intègre le volume et le prix pour montrer graphiquement comment les mouvements de prix sont affectés par les jours de baisse du volume.
RÉPARTITION de l'indice de volume négatif (NVI)
L'indice de volume négatif (NVI) peut être utilisé conjointement avec l'indice de volume positif (PVI). Les deux indices ont d'abord été développés par Paul Dysart dans les années 1930 et ont gagné en popularité dans les années 1970 après avoir été mis en avant dans le livre de Norman Fosback intitulé "Stock Market Logic".
Les indices de volume positifs et négatifs sont des courbes de tendance qui peuvent aider un investisseur à suivre l'évolution du prix d'un titre en fonction des effets du volume. Les courbes de tendance de l'indice de volume positif et négatif sont généralement disponibles via la plupart des logiciels de cartographie technique avancés tels que MetaStock et EquityFeedWorkstation. Les lignes de tendance sont généralement ajoutées sous un modèle de chandelier similaire à la visualisation des graphiques à barres de volume. La théorie des indices de volume positif et négatif suggère. Les courbes de tendance négatives de l'indice de volume peuvent potentiellement être la meilleure courbe de tendance pour suivre les mouvements traditionnels de l'argent intelligent généralement caractérisés par les investisseurs institutionnels. Les courbes de tendance de l'indice de volume positif sont généralement plus largement associées à des effets sur les tendances du marché à volume élevé, qui sont connus pour être plus fortement influencés par les commerçants de l'argent intelligent et du bruit.
Calculs d'index de volume négatif
Le calcul de l'IVN dépend de la façon dont le volume pour une seule journée se compare au volume de négociation de la veille. NVI ne changera que lorsque le volume aura diminué d'un jour à l'autre. Ainsi, si le volume actuel est plus élevé, il n'y a aucun changement. Si le volume est inférieur à la veille, le NVI est calculé à l'aide de l'équation suivante:
La NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI) où: PNVI = précédent NVITCP = cours de clôture du jourYCP = cours de clôture d'hier
Si NVI est plus élevé, cela signifie que le prix augmente avec une diminution du volume. Si NVI est plus bas, cela signifie que le prix diminue car moins d'investisseurs négocient le titre.
Le calcul du PVI dépend de variables similaires au NVI. Si le volume actuel est supérieur au volume de la veille, PVI = PVI précédent + {x PVI précédent}. Si le volume actuel est inférieur au volume de la veille, le PVI est inchangé. Si le PVI est plus élevé, cela signifie que le prix augmente avec un volume élevé. Si le PVI est inférieur, cela signifie que le prix diminue avec un volume élevé. En général, le PVI verra des changements importants lorsque des nouvelles imprévues sur une entreprise seront publiées, ce qui entraînera un volume élevé de transactions.
Inférences et théorie de l'argent intelligent
NVI peut être utile après la baisse du prix d'un trading à volume élevé. Les jours à faible volume peuvent montrer comment l'argent institutionnel et les investisseurs traditionnels négocient un titre. En général, il est préférable de suivre à la fois le NVI et le PVI ensemble car ils représentent globalement la manière dont le prix est influencé par le volume.
