Qu'est-ce que la technique Heikin-Ashi?
La technique Heikin-Ashi fait la moyenne des données de prix pour créer un graphique en chandelier japonais qui filtre le bruit du marché. Les graphiques Heikin-Ashi, développés par Munehisa Homma dans les années 1700, partagent certaines caractéristiques avec les graphiques en chandeliers standard, mais diffèrent en fonction des valeurs utilisées pour créer chaque bougie. Au lieu d'utiliser les graphiques ouverts, hauts, bas et proches comme les chandeliers standard, la technique Heikin-Ashi utilise une formule modifiée basée sur des moyennes sur deux périodes. Cela donne au graphique une apparence plus lisse, ce qui facilite la détection des tendances et des inversions, mais masque également les écarts et certaines données de prix.
La formule de la technique Heikin-Ashi est:
La Heikin-Ashi Close = 4Open0 + High0 + Low0 + Close0 Heikin-Ashi Open = 2HA Open − 1 + HA Close − 1 Heikin-Ashi High = Max (High0, HA Open0, HA Close0) Heikin-Ashi Low = Min (Low0, HA Open0, HA Close0) où: Open0 etc. = Valeurs de la période actuelleOpen − 1 etc. = Valeurs de la période précédenteHA = Heikin-Ashi
Comment calculer Heikin-Ashi
- Utilisez une période pour créer la première bougie Heikin-Ashi (HA), en utilisant les formules. Par exemple, utilisez le haut, le bas, l'ouverture et la fermeture pour créer le premier cours de clôture HA. Utilisez l'ouverture et la fermeture pour créer la première ouverture HA. Le plus haut de la période sera le premier haut HA et le bas sera le premier bas HA.Avec le premier HA calculé, il est maintenant possible de continuer à calculer les bougies HA selon les formules.Pour calculer la prochaine clôture, utilisez le ouvrir, haut, bas et fermer à partir de cette période.Pour calculer l'ouverture suivante, utilisez l'ouverture précédente et la fermeture précédente.Pour calculer le prochain sommet, choisissez le maximum du plus haut de la période actuelle, ou l'ouverture ou la fermeture HA de la période actuelle. Pour calculer le plus bas suivant, choisissez le maximum du plus bas de la période en cours, ou de l'ouverture ou de la fermeture de la période en cours. L'ouverture et la fermeture de l'AH ont été calculées aux étapes trois et quatre.
Que vous dit Heikin-Ashi?
La technique Heikin-Ashi est utilisée par les commerçants techniques pour identifier plus facilement une tendance donnée. Des bougies creuses blanches (ou vertes) sans ombres inférieures sont utilisées pour signaler une forte tendance à la hausse, tandis que des bougies noires (ou rouges) remplies sans ombre supérieure sont utilisées pour identifier une forte tendance à la baisse. Les chandeliers d'inversion utilisant la technique Heikin-Ashi sont similaires aux modèles d'inversion de chandelier traditionnels; ils ont de petits corps et de longues ombres supérieures et inférieures. Il n'y a pas de lacunes sur un graphique Heikin-Ashi car la bougie actuelle est calculée en utilisant les informations de la bougie précédente.
Étant donné que la technique Heikin-Ashi lisse les informations sur les prix sur deux périodes, elle rend les tendances, les modèles de prix et les points d'inversion plus faciles à repérer. Les bougies sur un graphique en chandelier traditionnel changent fréquemment de haut en bas, ce qui peut les rendre difficiles à interpréter. Les graphiques Heikin-Ashi ont généralement plus de bougies colorées consécutives, aidant les traders à identifier facilement les mouvements de prix passés.
La technique Heikin-Ashi réduit les faux signaux de trading sur les marchés latéraux et agités pour aider les traders à éviter de placer des transactions pendant ces périodes. Par exemple, au lieu d'obtenir deux fausses bougies d'inversion avant le début d'une tendance, un commerçant qui utilise la technique Heikin-Ashi ne recevra probablement que le signal valide. (Pour plus d'informations, voir: Trading Without Noise.)
Points clés à retenir
- L'ouverture et la fermeture moyennes aident à filtrer une partie du bruit du marché, créant un graphique qui tend à mettre en évidence la direction de la tendance mieux que les graphiques en chandeliers typiques. L'inconvénient est que certaines données sur les prix sont perdues avec la moyenne. Le prix le plus récent (clôture) peut ne pas refléter le prix réel de l'actif, ce qui pourrait affecter le risque.Les bougies allongées avec peu d'ombre supérieure représentent une forte pression de vente. Les bougies longues avec des ombres faibles ou nulles indiquent une forte pression d'achat.
La différence entre les graphiques Heikin-Ashi et Renko
Les graphiques Heikin-Ashi sont construits sur la base de moyennes sur deux périodes. Les graphiques Renko sont créés en affichant uniquement les mouvements d'une certaine taille. Alors qu'un graphique renko a un axe temporel, les boîtes ou les briques ne sont pas régies par le temps, seulement par le mouvement. Alors qu'une nouvelle bougie HA se formera à chaque période, un graphique renko ne produira une nouvelle brique / boîte que lorsque le prix aura bougé d'un certain montant.
Limites de la technique Heikin-Ashi
Étant donné que la technique Heikin-Ashi utilise des informations sur les prix de deux périodes, une configuration commerciale prend plus de temps à se développer. Habituellement, ce n'est pas un problème pour les traders swing qui ont le temps de laisser leurs transactions se dérouler. Cependant, les day traders qui doivent exploiter des mouvements de prix rapides peuvent trouver que les graphiques Heikin-Ashi ne sont pas suffisamment réactifs pour être utiles.
Les données moyennes masquent également des informations importantes sur les prix. Les cours de clôture quotidiens sont considérés comme importants par de nombreux traders, mais le cours de clôture quotidien réel n'est pas visible sur un graphique Heikin-Ashi. Le trader ne voit que la valeur de clôture HA moyenne. Afin de contrôler le risque, il est important que le trader connaisse le prix réel, et pas seulement les valeurs moyennes HA.
De plus, il n'y a pas d'écart de prix. C'est un autre élément important de l'analyse technique qui manque dans les graphiques Heikin-Ashi. De nombreux traders utilisent des écarts pour analyser la dynamique des prix, définir des niveaux de stop loss ou déclencher des entrées. (Pour en savoir plus, voir: Heikin-Ashi: un meilleur chandelier.)
