La variance est une mesure de l'écart entre les nombres dans un ensemble de données. La variance mesure la distance entre chaque nombre de l'ensemble et la moyenne.
À l'aide d'un graphique d'ensemble de données, nous pouvons observer quelle est la relation linéaire des différents points de données, ou nombres,. Nous faisons cela en traçant une ligne de régression, qui tente de minimiser la distance de tout point de données individuel de la ligne elle-même. Dans le graphique ci-dessous, les points de données sont les points bleus, la ligne orange est la ligne de régression et les flèches rouges sont la distance des données observées et la ligne de régression.
Image de Julie Bang © Investopedia 2020
Lorsque nous calculons une variance, nous demandons, étant donné la relation de tous ces points de données, quelle distance attendons-nous sur le prochain point de données? Cette "distance" est appelée le terme d'erreur, et c'est ce que la variance mesure.
En soi, la variance n'est pas souvent utile car elle n'a pas d'unité, ce qui rend difficile la mesure et la comparaison. Cependant, la racine carrée de la variance est l'écart-type, et c'est à la fois pratique comme mesure.
Calcul de la variance dans Excel
Le calcul de la variance dans Excel est facile si vous avez déjà l'ensemble de données entré dans le logiciel. Dans l'exemple ci-dessous, nous calculerons l'écart de 20 jours de rendements quotidiens dans le très populaire fonds négocié en bourse (ETF) nommé SPY, qui investit dans le S&P 500.
- La formule est = VAR.S (sélectionner les données)
La raison pour laquelle vous souhaitez utiliser VAR.S et non VAR.P (qui est une autre formule proposée) est que, souvent, vous n'avez pas la totalité de la population de données à mesurer. Par exemple, si nous avions tous les rendements dans l'historique du SPY ETF dans notre tableau, nous pourrions utiliser la mesure de population VAR.P, mais comme nous ne mesurons que les 20 derniers jours pour illustrer le concept, nous utiliserons VAR.S.
Comme vous pouvez le voir, la valeur de variance calculée de.000018674 nous en dit peu sur l'ensemble de données, en soi. Si nous passions à la racine carrée de cette valeur pour obtenir l'écart-type des rendements, ce serait plus utile.
