Un trader forex peut créer une stratégie de trading simple pour profiter des opportunités de trading en utilisant seulement quelques moyennes mobiles (MA) ou indicateurs associés.
Les moyennes mobiles sont un indicateur technique fréquemment utilisé dans le commerce de forex, en particulier sur 10, 50, 100 et 200 périodes. Les AM sont principalement utilisés comme indicateurs de tendance et identifient également les niveaux de support et de résistance. Les deux AM les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est le prix moyen sur un nombre de périodes donné, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix récents.
Ci-dessous, nous avons décrit plusieurs stratégies de négociation conçues pour les échanges intrajournaliers et à long terme.
Stratégie de négociation moyenne mobile
Cette stratégie de trading à moyenne mobile utilise l'EMA, car ce type de moyenne est conçu pour répondre rapidement aux variations de prix. Voici les étapes de la stratégie.
- Tracez trois moyennes mobiles exponentielles - une EMA à cinq périodes, une EMA à 20 périodes et une EMA à 50 périodes - sur un graphique de 15 minutes.Achetez lorsque l'EMA à cinq périodes passe de bas en haut de l'EMA à 20 périodes, et le prix, les cinq et les 20 périodes de l'EMA sont au-dessus des 50 EMA. Pour un commerce de vente, vendez lorsque l'EMA à cinq périodes passe de haut en dessous de l'EMA à 20 périodes, et les deux EMA et le prix sont inférieurs à la 50- EMA de la période.Placez l'ordre de stop-loss initial en dessous de l'EMA de 20 périodes (pour un trade d'achat), ou alternativement à environ 10 pips du prix d'entrée.Une étape facultative consiste à déplacer le stop-loss jusqu'à l'équilibre même lorsque le trade est 10 pips rentables.Pensez à placer un objectif de profit de 20 pips, ou bien quittez lorsque la période de cinq ans tombe en dessous de la période de 20 si elle est longue, ou lorsque les cinq dépassent la barre de 20 lorsqu'elle est courte.
Les traders du Forex utilisent souvent un croisement d'AM à court terme avec un AM à long terme comme base d'une stratégie de trading. Jouez avec différentes longueurs MA ou délais pour voir celle qui vous convient le mieux.
Stratégie de négociation des enveloppes à moyenne mobile
Les enveloppes à moyenne mobile sont des enveloppes basées sur un pourcentage définies au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile. Le type de moyenne mobile qui est défini comme base pour les enveloppes n'a pas d'importance, de sorte que les commerçants de forex peuvent utiliser une MA simple, exponentielle ou pondérée.
Les traders du Forex doivent tester différents pourcentages, intervalles de temps et paires de devises pour comprendre comment utiliser au mieux une stratégie d'enveloppe. Il est plus courant de voir des enveloppes sur des périodes de 10 à 100 jours et d'utiliser des bandes qui ont une distance de la moyenne mobile comprise entre 1 et 10% pour les graphiques quotidiens. En cas de day trading, les enveloppes seront souvent bien inférieures à 1%. Sur le graphique d'une minute ci-dessous, la longueur MA est de 20 et les enveloppes sont de 0, 05%. Les paramètres, en particulier le pourcentage, peuvent devoir être modifiés d'un jour à l'autre en fonction de la volatilité. Utilisez des paramètres qui alignent la stratégie ci-dessous sur l'action de prix du jour.
Idéalement, n'échangez que lorsqu'il y a un fort biais directionnel global sur le prix. Ensuite, n'échangez que dans cette direction. Si le prix est dans une tendance haussière, envisagez d'acheter une fois que le prix se rapproche de la bande moyenne (MA), puis commence à se rallier. Dans une forte tendance à la baisse, court lorsque le prix se rapproche de la bande médiane puis commence à s'en éloigner.
Une fois qu'un short est pris, placez un stop-loss un pip au-dessus du récent swing haut qui vient de se former. Une fois qu'un long trade est effectué, placez un stop-loss un pip en dessous du swing bas qui vient de se former. Envisagez de quitter lorsque le prix atteint la bande inférieure sur une opération courte ou la bande supérieure sur une opération longue. Vous pouvez également définir un objectif qui représente au moins deux fois le risque. Par exemple, si vous risquez cinq pips, définissez une cible à 10 pips de l'entrée.
Stratégie de négociation moyenne du ruban mobile
Le ruban de moyenne mobile peut être utilisé pour créer une stratégie de trading forex de base basée sur une transition lente du changement de tendance. Il peut être utilisé avec un changement de tendance dans les deux sens (vers le haut ou vers le bas).
La création du ruban de moyenne mobile a été fondée sur la conviction que plus c'est mieux quand il s'agit de tracer des moyennes mobiles sur un graphique. Le ruban est formé d'une série de huit à 15 moyennes mobiles exponentielles (EMA), variant de moyennes à très court terme à des moyennes à long terme, toutes tracées sur le même graphique. Le ruban de moyennes résultant est destiné à fournir une indication à la fois de la direction et de la force de la tendance. Un angle plus prononcé des moyennes mobiles - et une plus grande séparation entre elles, provoquant une expansion ou un élargissement du ruban - indique une tendance forte.
Les signaux d'achat ou de vente traditionnels pour le ruban de moyenne mobile sont le même type de signaux de croisement utilisés avec d'autres stratégies de moyenne mobile. De nombreux croisements sont impliqués, donc un trader doit choisir combien de croisements constituent un bon signal de trading.
Une autre stratégie peut être utilisée pour fournir des entrées commerciales à faible risque avec un potentiel de profit élevé. La stratégie décrite ci-dessous vise à rattraper une cassure décisive du marché dans les deux sens, ce qui se produit souvent après qu'un marché a été négocié dans une fourchette étroite et étroite pendant une période de temps prolongée.
Pour utiliser cette stratégie, envisagez les étapes suivantes:
- Surveillez une période où toutes (ou la plupart) des moyennes mobiles convergent étroitement ensemble lorsque le prix s'aplatit dans une fourchette latérale. Idéalement, les différentes moyennes mobiles sont si proches les unes des autres qu'elles forment presque une ligne épaisse, montrant très peu de séparation entre les lignes individuelles de moyenne mobile. Fixez la fourchette de négociation étroite avec un ordre d'achat au-dessus du haut de la fourchette et un ordre de vente au-dessous du bas de la plage. Si l'ordre d'achat est déclenché, placez un ordre stop-loss initial en dessous du bas de la fourchette de négociation; si l'ordre de vente est déclenché, placez un stop juste au-dessus du haut de la fourchette.
Stratégie de négociation de divergence de convergence moyenne mobile
L'histogramme de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), un EMA à 26 périodes et un EMA à 12 périodes. De plus, un EMA à neuf périodes est tracé en superposition sur l'histogramme. L'histogramme montre des lectures positives ou négatives par rapport à une ligne zéro. Bien que le plus souvent utilisé dans le commerce de forex comme indicateur de momentum, le MACD peut également être utilisé pour indiquer la direction et la tendance du marché.
Il existe différentes stratégies de trading forex qui peuvent être créées à l'aide de l'indicateur MACD. Voici un exemple.
- Échangez les croisements MACD et de ligne de signal. En utilisant la tendance comme contexte, lorsque le prix tend à augmenter (le MACD doit être au-dessus de la ligne zéro), achetez lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal par le bas. Dans une tendance à la baisse (MACD doit être en dessous de la ligne zéro), vendre à découvert lorsque le MACD passe en dessous de la ligne de signal. Si long, quittez lorsque le MACD retombe en dessous de la ligne de signal.Si court, sortez lorsque le MACD se rallie au-dessus de la ligne de signal.Au début de la transaction, placez un stop-loss juste en dessous du plus bas swing le plus récent si vous allez long. En cas de short, placez un stop-loss juste au-dessus du plus haut swing récent.
Moyenne mobile multiple de Guppy
La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est composée de deux ensembles distincts de moyennes mobiles exponentielles (EMA). Le premier ensemble contient des EMA pour les trois, cinq, huit, 10, 12 et 15 jours de bourse précédents. Daryl Guppy, le commerçant australien et inventeur de la GMMA, a estimé que ce premier ensemble met en évidence le sentiment et l'orientation des traders à court terme. Un deuxième ensemble est composé d'EMA pour les 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours précédents; si des ajustements doivent être apportés pour compenser la nature d'une paire de devises particulière, ce sont les EMA à long terme qui sont modifiés. Cette deuxième série est censée montrer l'activité des investisseurs à plus long terme.
Si une tendance à court terme ne semble pas gagner le soutien des moyennes à plus long terme, cela peut être un signe que la tendance à long terme se fatigue. Reportez-vous à la stratégie de ruban ci-dessus pour une image visuelle. Avec le système Guppy, vous pouvez faire des moyennes mobiles à court terme une seule couleur et toutes les moyennes mobiles à plus long terme une autre couleur. Regardez les deux ensembles pour les croisements, comme avec le ruban. Lorsque les moyennes plus courtes commencent à dépasser ou dépasser les AM à plus long terme, la tendance pourrait s'inverser.
The Bottom Line
Il existe plusieurs façons d'utiliser une moyenne mobile dans le cadre d'une stratégie de trading forex. Les indicateurs de moyenne mobile peuvent être utilisés seuls ou comme enveloppes, rubans ou stratégies de convergence-divergence (pour ne citer que quelques exemples). Avant d'utiliser l'un de ces indicateurs ou stratégies, ajustez les paramètres pour vérifier que les stratégies fournissent des résultats favorables sur les paires de devises et les délais que vous échangez. Les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard, ce qui signifie qu'elles ne prédisent pas où va le prix, elles ne fournissent que des données sur l'endroit où le prix a été. Les moyennes mobiles et les stratégies associées fonctionnent généralement mieux sur des marchés à tendance forte. (Pour une lecture connexe, voir «Les moyennes mobiles parfaites pour le day trading»)
