Qu'est-ce que l'indice de force?
L'indice de force est un indicateur technique qui mesure la quantité d'énergie utilisée pour déplacer le prix d'un actif. Le terme et sa formule ont été développés par le psychologue et commerçant Alexander Elder et publiés dans son livre de 1993 Trading for a Living . L'indice de force utilise le prix et le volume pour déterminer la force d'un mouvement de prix. L'indice est un oscillateur, oscillant entre territoire positif et négatif. Il est illimité, ce qui signifie que l'indice peut monter ou descendre indéfiniment.
L'indice de force est utilisé pour confirmer la tendance et la cassure, ainsi que pour repérer les points de retournement potentiels en recherchant les divergences.
Points clés à retenir
- Un indice de force en hausse, supérieur à zéro, permet de confirmer la hausse des prix.Un indice de force en baisse, inférieur à zéro, permet de confirmer la baisse des prix.Une cassure, ou un pic, dans l'indice de force, permet de confirmer une cassure du prix.Si l'indice de force est faire des plus hauts swing swing tandis que le prix fait des plus hauts swing swing, c'est une divergence baissière et avertit que le prix pourrait bientôt baisser.Si l'indice de force fait des bas swing plus élevés alors que le prix fait des bas swing bas, c'est une divergence haussière Le prix pourrait bientôt augmenter. L'indice de force est généralement de 13 périodes, mais cela peut être ajusté en fonction des préférences. Plus les périodes sont utilisées, plus les mouvements de l'indice sont fluides, généralement préférés par les traders à plus long terme.
La formule de l'indice de force est la suivante:
La FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA 13 périodes de FI (1) où: FI = indice de force CCP = prix de clôture actuel PCP = prix de clôture antérieur VFI = indice de force volumique EMA = moyenne mobile exponentielle
Comment calculer l'indice de force
- Compiler le cours de clôture le plus récent (actuel), le cours de clôture de la période précédente et le volume pour la période la plus récente (volume actuel) Calculer l'indice de force d'une période à l'aide de ces données Calculer la moyenne mobile exponentielle à l'aide de plusieurs périodes calculs d'indice de force. Par exemple, pour calculer un indice de force (20), il faudra au moins 20 calculs d'indice de force (1). Répétez continuellement les étapes après la fin de chaque période.
Ce que l'indice de force vous dit
Un indice de force sur une période compare le prix actuel à un prix antérieur, puis le multiplie par le volume sur cette période. La valeur peut être positive ou négative. Généralement, l'indice de force est moyenné sur plusieurs périodes, telles que 13 ou 100. Par conséquent, l'indice de force indique si le prix a fait plus de progrès vers le haut ou vers le bas, et également le volume ou la puissance derrière le mouvement.
Des lectures d'indice de force élevées sont associées à des mouvements de prix très forts et à un volume très élevé. Des mouvements de prix importants qui manquent de volume se traduiront par un indice de force qui n'est pas aussi élevé ou faible (par rapport à un volume important).
Étant donné que l'indice de force aide à mesurer le pouvoir ou la force du marché, il peut être utilisé pour aider à confirmer les tendances et les évasions.
De fortes hausses de prix devraient également voir l'indice de force augmenter. Lors des retraits et des mouvements latéraux, l'indice de force chute souvent car le volume et / ou la taille des mouvements de prix diminue.
Lors de fortes baisses, l'indice de force devrait baisser. Pendant les rallyes du marché baissier ou les corrections latérales, l'indice de force se stabilisera ou augmentera car le volume et la taille des prix diminuent généralement.
Les évasions, à partir d'un modèle de graphique, par exemple, sont généralement confirmées par l'augmentation du volume. Étant donné que l'indice de force tient compte du prix et du volume, un pic de l'indice de force dans le sens de la cassure peut aider à confirmer la cassure des prix. Le manque de volume ou la non-confirmation de l'indice de force pourrait signifier que la cassure est plus susceptible d'échouer.
Lorsque les directives ci-dessus échouent, cela peut indiquer un problème avec le prix / tendance, et donc un renversement de prix potentiel. Par exemple, si le prix atteint des sommets plus élevés mais que l'indice de force atteint des sommets plus bas, cela s'appelle une divergence baissière et le prix peut être dû à une baisse. Si le prix fait des bas plus bas et que l'indice de force fait un bas plus haut, c'est une divergence haussière et le prix pourrait bientôt augmenter.
La différence entre l'indice de force et l'indice de flux monétaire (MFI)
L'indice de flux monétaire (MFI), comme l'indice de force, utilise le prix et le volume pour aider à évaluer la force d'une tendance et repérer les inversions de prix potentielles. Les calculs des indicateurs sont cependant assez différents, les IMF utilisant une formule plus complexe qui inclut le prix typique (haut + bas + clôture / 3) au lieu d'utiliser simplement les prix de clôture. L'IMF est également lié entre zéro et 100. Parce que l'IMF est lié et utilise un calcul différent, il fournira des informations différentes de l'indice de force.
Limites de l'utilisation de l'index de force
L'indice de force est un indicateur en retard. Il utilise des données de prix et de volume antérieures, puis ces données sont utilisées pour calculer une moyenne (EMA). Parce que les données sont généralement mises dans une moyenne, il peut parfois être lent de fournir des signaux commerciaux. Par exemple, il peut falloir quelques périodes pour que l'indice de force commence à se rallier après une cassure haussière, mais à ce moment, le prix peut déjà avoir considérablement dépassé le point de cassure et peut donc ne plus justifier une entrée.
Un indice de force à court terme (10, 13 et 20 par exemple) crée de nombreuses scies fouet, car même des mouvements de prix ou une augmentation de volume modérés peuvent provoquer de grandes fluctuations de l'indicateur. Un indice de force à plus long terme (50, 100 ou 150 par exemple) ne fera pas autant de fluctuations, mais il sera plus lent à réagir aux changements de prix et sera plus tardif à fournir des signaux commerciaux.
