Le SAR parabolique tente de donner un avantage aux traders en mettant en évidence la direction dans laquelle un actif se déplace, ainsi qu'en fournissant des points d'entrée et de sortie., nous examinerons les bases de cet indicateur et vous montrerons comment vous pouvez l'intégrer à votre stratégie de trading. Nous examinerons également certains des inconvénients de l'indicateur.
Points clés à retenir
- L'indicateur SAR parabolique, développé par J. Welles Wilder Jr., est utilisé par les commerçants pour déterminer la direction de la tendance et les inversions potentielles de prix.L'indicateur technique utilise un stop stop et une méthode inverse appelés "SAR", ou stop and reverse, pour identifier points d'entrée et de sortie appropriés. L'indicateur SAR parabolique apparaît sur un graphique sous la forme d'une série de points, au-dessus ou en dessous du prix d'un actif, en fonction de la direction dans laquelle le prix évolue.Un point est placé en dessous du prix lorsqu'il a tendance à augmenter et au-dessus du prix lorsqu'il a une tendance à la baisse.
L'indicateur
Le SAR parabolique est un indicateur technique utilisé pour déterminer la direction des prix d'un actif, ainsi que pour attirer l'attention sur le moment où la direction des prix change. Parfois appelé «système d'arrêt et d'inversion», le SAR parabolique a été développé par J. Welles Wilder Jr., créateur de l'indice de force relative (RSI).
Sur un graphique, l'indicateur apparaît sous la forme d'une série de points placés au-dessus ou au-dessous des barres de prix. Un point en dessous du prix est considéré comme un signal haussier. À l'inverse, un point au-dessus du prix est utilisé pour illustrer que les ours sont en contrôle et que la dynamique devrait rester à la baisse. Lorsque les points retournent, cela indique qu'un changement potentiel dans la direction des prix est en cours. Par exemple, si les points sont au-dessus du prix, lorsqu'ils tombent en dessous du prix, cela pourrait signaler une nouvelle augmentation du prix.
Au fur et à mesure que le prix d'une action augmente, les points augmentent également, d'abord lentement, puis accélèrent et accélèrent avec la tendance. Le SAR commence à se déplacer un peu plus vite à mesure que la tendance se développe et les points rattrapent rapidement le prix.
Le graphique suivant montre que l'indicateur fonctionne bien pour capturer des bénéfices au cours d'une tendance, mais il peut conduire à de nombreux faux signaux lorsque le prix évolue latéralement ou se négocie sur un marché agité. L'indicateur aurait maintenu le commerçant dans le commerce pendant que le prix augmentait. Lorsque le prix évolue latéralement, le commerçant devrait s'attendre à davantage de pertes et / ou à de petits profits.
Le graphique suivant montre une tendance à la baisse, et l'indicateur aurait maintenu le trader dans une position courte (ou hors des positions longues) jusqu'à ce que les replis à la hausse commencent. Lorsque la tendance à la baisse a repris, l'indicateur a ramené le trader.
Le SAR parabolique est également une méthode pour établir des ordres de stop-loss. Lorsqu'un titre augmente, déplacez le stop-loss pour qu'il corresponde à l'indicateur SAR parabolique. Le même concept s'applique à une opération à court terme - à mesure que le prix baisse, il en sera de même pour l'indicateur. Déplacez le stop-loss pour qu'il corresponde au niveau de l'indicateur après chaque barre de prix.
Cet indicateur est mécanique et donnera toujours de nouveaux signaux pour devenir longs ou courts. Il appartient au trader de déterminer les métiers à prendre et ceux à laisser seuls. Par exemple, lors d'une tendance à la baisse, il est préférable de ne prendre que les ventes à découvert comme celles indiquées dans le graphique ci-dessus, plutôt que de prendre les signaux d'achat également.
Indicateurs complémentaires au SAR parabolique
En trading, il vaut mieux que plusieurs indicateurs confirment un certain signal que de s'appuyer uniquement sur un indicateur spécifique. Complétez les signaux de trading SAR en utilisant d'autres indicateurs tels qu'une moyenne stochastique, mobile ou l'ADX.
Par exemple, les signaux de vente SAR sont beaucoup plus convaincants lorsque le prix se négocie en dessous d'une moyenne mobile à long terme. Le prix inférieur à une moyenne mobile à long terme suggère que les vendeurs contrôlent la direction et que le récent signal de vente SAR pourrait être le début d'une nouvelle vague plus basse.
De même, si le prix est supérieur à la moyenne mobile, concentrez-vous sur la prise des signaux d'achat (les points se déplacent du haut vers le bas). L'indicateur SAR peut toujours être utilisé comme stop-loss, mais comme la tendance à long terme est à la hausse, il n'est pas judicieux de prendre des positions courtes.
Un contre-argument au SAR parabolique est que son utilisation peut entraîner de nombreux échanges. Le graphique ci-dessus montre plusieurs transactions. Certains commerçants diraient que l'utilisation de la moyenne mobile seule aurait permis de capturer l'intégralité du mouvement haussier dans un seul métier. Par conséquent, le SAR parabolique est généralement utilisé par les commerçants actifs qui veulent rattraper un mouvement à forte impulsion et ensuite se retirer du commerce.
Le SAR parabolique est le plus performant sur les marchés à tendance régulière. Dans divers marchés, le SAR parabolique a tendance à se retourner et à se retourner, générant de faux signaux de trading.
Le DAS parabolique est toujours activé et génère constamment des signaux, qu'il y ait ou non une tendance de qualité. Par conséquent, de nombreux signaux peuvent être de mauvaise qualité car aucune tendance significative n'est présente ou ne se développe à la suite d'un signal.
The Bottom Line
Le SAR parabolique est utilisé pour évaluer la direction d'un titre et pour passer des ordres stop-loss. L'indicateur a tendance à produire de bons résultats dans un environnement de tendance, mais il produit de nombreux faux signaux et perd des transactions lorsque le prix commence à se déplacer latéralement. Pour aider à filtrer certains des mauvais signaux commerciaux, n'échangez que dans le sens de la tendance dominante. Certains autres outils techniques, tels que la moyenne mobile, peuvent aider à cet égard.
